Исследование предпосылок формирования системно значимых банков в региональных экономических союзах

Несмотря на то что с момента разработки правил для национальных системно значимых банков (D-SIBs) прошло более десяти лет, вопросы идентификации системно значимых банков (СЗБ) и их регулирования остаются актуальными и на сегодняшний день. Особый интерес представляет возможность формирования единых критериев идентификации системно значимых банков в рамках региональных экономических объединений. Исследование направлено на изучение предпосылок и фундаментальных возможностей создания единых критериев для отнесения банков стран-участниц (Казахстан, Беларусь, Россия) к категории СЗБ на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) посредством кластеризационного подхода. Методологии кластеризации с применением метрик Евклидового расстояния и модели Хэмминга позволили провести первоначальное исследование о наличии потенциала стран-участниц в отношении разработки единых критериев для СЗБ союза ЕАЭС. Результаты анализа показали, что страны-участницы имеют потенциал и некоторые предпосылки для разработки единых критериев в рамках союза. Однако обнаружилось, что системно значимые банки стран-участниц часто меняют уровень, поскольку критерии нестабильны. Следовательно, при формировании единых критериев следует учесть данный момент и разработать критерии, которые не аппроксимированы друг с другом, а сходственные признаки существенно отличительны. Исследование состоит из двух частей, данная работа относится к первой части.

1. Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий статистический сборник за 2021 год. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/union_stat/

2. Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement // Basel Committee on Banking Supervision. November 2011. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf.

3. A framework for dealing with domestic systemically important banks // Basel Committee on Banking Supervision. October 2012. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf.

4. Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых. Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года № 240. URL: https://www.nationalbank.kz

5. Инструкция о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций. Утверждена Постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 18 мая 2017 года № 180. URL: https://www.nbrb.by/

6. О методике определения системно значимых кредитных организаций. Утверждена Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 13 апреля 2021 года № 5778-У. URL: https://www.cbr.ru/

7. Saunders A., Strock E., Travlos N.G. Ownership structure, deregulation, and bank risk taking // Тhe Journal of Finance. 1990, vol. 45, no. 2, pp. 643–654.

8. Acharya V.V., Yorulmazer T. Too many to fail – An analysis of time-inconsistency in bank closure policies // Journal of financial intermediation. 2007, vol. 16(1), pp. 1–31.

9. Elsinger H., Lehar A., Summer M. Risk assessment for banking systems // Management science. 2006, vol. 52, no. 9, pp. 1301–1314.

10. Angeloni I., Faia E. Capital regulation and monetary policy with fragile banks // Journal of Monetary Economics. 2013, vol. 60(3), pp. 311–324.

11. Rubio M., Carrasco-Gallego J.A. The new financial regulation in Basel III and monetary policy: A macroprudential approach // Journal of Financial Stability. 2016, vol. 26, pp. 294–305.

12. Tayler W.J., Zilberman R. Macroprudential regulation, credit spreads and the role of monetary policy // Journal of Financial Stability. 2016, vol. 26, pp. 144–158.

13. Bongini P., Nieri L., Pelagatti M. The importance of being systemically important financial institutions // Journal of Banking & Finance. 2015. Vol. 50. P. 562–574.

14. Hmissi B., Bejaoui A., Snoussi W. On identifying the domestic systemically important banks: The case of Tunisia // Research in International Business and Finance. 2017. Vol. 42. P. 1343–1354.

15. Brechler J. et al. Similarity and clustering of banks: Application to the credit exposures of the Czech banking sector // Czech National Bank. 2014. No. 4.

16. Alessandri P., Masciantonio S., Zaghini A. Tracking banks’ systemic importance before and after the crisis // International Finance. 2015. Vol. 18. No. 2. P. 157–186.