Аймақтық экономикалық одақтарда жүйелі маңызы бар банктерді қалыптастырудың алғы шарттарын зерттеу

Ұлттық жүйелік маңызы бар банктер (D-SIBs) үшін ережелер әзірленгеннен бері он жылдан астам уақыт өткеніне қарамастан, жүйелік маңызы бар банктерді (ЖМБ) сәйкестендіру және оларды реттеу мәселелері бүгінгі күнге дейін өзекті болып қала береді. Әсіресе аймақтық экономикалық бірлестіктер шеңберінде жүйелі маңызы бар банктерді сәйкестендірудің бірыңғай критерийлерін қалыптастыру мүмкіндігі ерекше қызығушылық танытады. Зерттеу кластерлеу тәсілі арқылы қатысушы елдердің (Қазақстан, Беларусь, Ресей) банктерін Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) деңгейіндегі ЖМБ санатына жатқызу үшін бірыңғай критерийлер құрудың алғы шарттары мен іргелі мүмкіндіктерін зерделеуге бағытталған. Евклидтік қашықтық метрикаларын және Хамминг модельдерін қолданумен кластерлеу әдіснамасы ЕАЭО Одағының ЖҚБ үшін бірыңғай өлшемшарттарды әзірлеуге қатысты қатысушы елдердің әлеуетінің болуы туралы бастапқы зерттеу жүргізуге мүмкіндік берді. Талдау нәтижелері қатысушы елдердің одақ шеңберінде бірыңғай критерийлерді әзірлеу үшін әлеуеті мен кейбір алғы шарттары бар екенін көрсетті. Алайда қатысушы елдердің жүйелі маңызды банктері деңгейлерді жиі өзгертетіні анықталды, өйткені критерийлер тұрақты емес. Сондықтан бірыңғай критерийлерді қалыптастыру кезінде осы сәтті ескеріп, бір-бірінен алшақ, бірақ ұқсас белгілері ерекшеленетін критерийлерді әзірлеу керек. Зерттеу екі бөлімнен тұрады, бұл жұмыстың бірінші бөлімі.

1. Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий статистический сборник за 2021 год. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/union_stat/

2. Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement // Basel Committee on Banking Supervision. November 2011. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf.

3. A framework for dealing with domestic systemically important banks // Basel Committee on Banking Supervision. October 2012. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf.

4. Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых. Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года № 240. URL: https://www.nationalbank.kz

5. Инструкция о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций. Утверждена Постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 18 мая 2017 года № 180. URL: https://www.nbrb.by/

6. О методике определения системно значимых кредитных организаций. Утверждена Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 13 апреля 2021 года № 5778-У. URL: https://www.cbr.ru/

7. Saunders A., Strock E., Travlos N.G. Ownership structure, deregulation, and bank risk taking // Тhe Journal of Finance. 1990, vol. 45, no. 2, pp. 643–654.

8. Acharya V.V., Yorulmazer T. Too many to fail – An analysis of time-inconsistency in bank closure policies // Journal of financial intermediation. 2007, vol. 16(1), pp. 1–31.

9. Elsinger H., Lehar A., Summer M. Risk assessment for banking systems // Management science. 2006, vol. 52, no. 9, pp. 1301–1314.

10. Angeloni I., Faia E. Capital regulation and monetary policy with fragile banks // Journal of Monetary Economics. 2013, vol. 60(3), pp. 311–324.

11. Rubio M., Carrasco-Gallego J.A. The new financial regulation in Basel III and monetary policy: A macroprudential approach // Journal of Financial Stability. 2016, vol. 26, pp. 294–305.

12. Tayler W.J., Zilberman R. Macroprudential regulation, credit spreads and the role of monetary policy // Journal of Financial Stability. 2016, vol. 26, pp. 144–158.

13. Bongini P., Nieri L., Pelagatti M. The importance of being systemically important financial institutions // Journal of Banking & Finance. 2015. Vol. 50. P. 562–574.

14. Hmissi B., Bejaoui A., Snoussi W. On identifying the domestic systemically important banks: The case of Tunisia // Research in International Business and Finance. 2017. Vol. 42. P. 1343–1354.

15. Brechler J. et al. Similarity and clustering of banks: Application to the credit exposures of the Czech banking sector // Czech National Bank. 2014. No. 4.

16. Alessandri P., Masciantonio S., Zaghini A. Tracking banks’ systemic importance before and after the crisis // International Finance. 2015. Vol. 18. No. 2. P. 157–186.