Корреляционно-регрессионный анализ кредитных услуг коммерческих банков (на примере банков второго уровня РК)

Цель статьи – изучить взаимозависимость факторов и проанализировать их приоритетность путем выделения нескольких факторов в кредитной деятельности банков второго уровня РК. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: ознакомление с научными работами отечественных ученых, а так же ученых ближнего и дальнего зарубежья, выбор 12 (Х) различных факторных показателей, влияющих на основной (У) фактор, определение плотности связи между выбранными факторами и построение корреляционно-регрессионной матрицы, создание модели на основе корреляционного отбора. Исследование корреляционно-регрессионного анализа кредитной деятельности коммерческих банков вызывает повышенный интерес мировых ученых. В Послании на 2023 и 2024 гг. народу Республики Казахстан Президент РК К.-Ж. Токаев упомянул пути устранения дисбаланса между монетарной и фискальной политикой, финансированием среднего и малого бизнеса, а также повышения влияния банков на экономический рост. При корреляционно-регрессионном анализе с использованием полученной в результате исследования трехфакторной модели определение плотности факторов, влияющих на кредитный рынок на разных уровнях, раскрывает актуальность статьи, потому что выбор основных показателей, полученных из корреляционно-регрессионного уравнения, позволяет принять правильное решение в деятельности банков второго уровня. В целях достижения результатов построения динамической модели в ходе исследования статьи были отобраны статистические данные РК 2001–2024 гг., в корреляционном анализе были проанализированы 12 факторов влияния t-статистической компьютерной программы и корреляционной матрицы, создана корреляционная матрица с целью анализа тесной взаимосвязи между заданными показателями. Подводя итоги исследовательской работы, можно отметить одновременную тесную связь характеристик результата и факторных характеристик по данным анализа, на основе полученного уравнения регрессии определяли статистическую значимость и надежность в целом и коэффициенты регрессии на соответствующих уровнях значимости.

1. 2020 ж. қорытындысы бойынша Ұлттық банк есебі. 26 қаңтар 2021. URL: https://primeminister.kz/news/2020-zhyldyn-korytyndysy-boyynsha-ulttyk-bank-109-dengeyinde-zeynetaky-aktivterinin-kiristiliginkamtamasyz-etti-e-dosaev-2601828 (өтініш берілген күн: 20.12.2024)

2. Мемлекет Басшысы Қ.-Ж.Тоқаевтың «Әділ Қазақстан: заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм» Қазақстан халқына Жолдауы, қыркүйек 2024. URL: https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-spravedlivyy-kazahstan-zakon-iporyadok-ekonomicheskiy-rost-obshchestvennyy-optimizm-285014 (өтініш берілген күн: 12.11.2024)

3. Послание Главы государства К.-Ж. Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». 2023. URL: https://primeminister.kz/ru/address (дата обращения: 28.10.2024)

4. Improving the bank’s efficiency. WORLD BANK ANNUAL REPORT 2024. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report/becoming-a-better-bank (accessed: 12.02.2025)

5. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Заңы, 30 желтоқсан 2020 ж. №178-VII 3РК. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2200000178/z22_178.htm (өтініш берілген күн: 29.08.2024)

6. Бейсембаева Г.К., Казангап Д.С., Талапчинова А.С. Кредитование физических лиц в коммерческих банках // Вестник Торайгыров университета. Экономическая серия. – 2023. – № 4. – C. 40.

7. XII Конгресс финансистов. Перспективы внедрения ESG-принципов и развитие «зеленого» финансирования в Казахстане. 20 ноября 2024 г. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/speeches/details/961?directionId=836&lang=ru (дата обращения: 03.02.2025)

8. Черненко В.А., Резник И.А., Воронов А.А. Корреляционно-регрессионный анализ при оценке показателей коммерческих банков // Бизнес-информатика. Экономический вектор. – 2022. – № 3(30). – С. 123. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korrelyatsionno-regressionnyy-analiz-pri-otsenke-pokazateleykommercheskih-bankov

9. Birhanu T., Bosho Deressa S., Azadi H., Viira A., Van Passel S., Witlox F. Determinants of commercial bank loan and advance disbursement: the case of private Ethiopian commercial banks // International Journal of Bank Marketing. 2021. Vol. 39. No. 7. Р. 1227–1247. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijbm-05-2021-0166/full/html

10. Luo S., Yu S., Zhou G. Does green credit improve the core competence of commercial banks? Based on quasi-natural experiments in China // Energy Economics. 2021. Vol. 100. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988321002413

11. Feng Yuxi Pan, Chuanwang Sun, Junyi Niu. Assessing the effect of green credit on risk-taking of commercial banks in China: Further analysis on the two-way Granger causality // Journal of Cleaner Production. 2024. Vol. 437. Р. 140698. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652624001458

12. Khan M.A., Siddique A., Sarwar Z., Minh Huong L.T., Nadeem Q. Determinants of entrepreneurial small and medium enterprises performance with the interaction effect of commercial loans // Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2020. Vol. 14. No. 2. Р. 161–173. URL: https://doi.org/10.1108/APJIE-11-2019-0079. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/apjie-11-2019-0079/full/html

13. Siddique A., Khan M.A., Khan Z. The effect of credit risk management and bank-specific factors on the financial performance of the South Asian commercial banks // Asian Journal of Accounting Research. 2022. Vol. 7. No. 27. Р. 182–194. URL: https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2020-0071

14. Naoaj M.S. Exploring the Determinants of Capital Adequacy in Commercial Banks: A Study of Bangladesh’s Banking Sector // European Journal of Business and Management Research. 2023. No. 8(2). P. 108–112. URL: https://doi.org/10.24018/ejbmr..8.2.1887

15. Königstorfer F., Thalmann S. Applications of Artificial Intelligence in commercial banks – A research agenda for behavioral finance // Journal of Behavioral and Experimental Finance. 2020. Vol. 27. P. 100352. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100352

16. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы. 1995 ж. 31 тамыз № 2443 Заңы. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444_ (өтініш берілген күн: 22.11.2024)

17. ҚР екінші деңгейдегі банктерінің кірістері мен шығыстары. 2025 ж. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/banks-reporting/rubrics/2238 (өтініш берілген күні: 25.11.2024)

18. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігі. 2001–2024 жж. URL: http://www.stat.gov.kz (өтініш берілген күн: 21.11.2024)

19. ҚР Ұлттық банкі. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/loans-to-economy-from-second-tier-banks/ rubrics/1840 (өтініш берілген күн: 27.12.2024)

20. График принятия решений по базовой ставке 2015–2025 гг. НБ РК. URL: https://nationalbank.kz/ru/page/bazovaya-stavka-dkp-functions (өтініш берілген күн: 12.02.2025)