Корреляционно-регрессионный анализ кредитных услуг коммерческих банков (на примере банков второго уровня РК)
https://doi.org/10.46914/1562-2959-2025-1-2-74-87
Аннотация
Цель статьи – изучить взаимозависимость факторов и проанализировать их приоритетность путем выделения нескольких факторов в кредитной деятельности банков второго уровня РК. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: ознакомление с научными работами отечественных ученых, а так же ученых ближнего и дальнего зарубежья, выбор 12 (Х) различных факторных показателей, влияющих на основной (У) фактор, определение плотности связи между выбранными факторами и построение корреляционно-регрессионной матрицы, создание модели на основе корреляционного отбора. Исследование корреляционно-регрессионного анализа кредитной деятельности коммерческих банков вызывает повышенный интерес мировых ученых. В Послании на 2023 и 2024 гг. народу Республики Казахстан Президент РК К.-Ж. Токаев упомянул пути устранения дисбаланса между монетарной и фискальной политикой, финансированием среднего и малого бизнеса, а также повышения влияния банков на экономический рост. При корреляционно-регрессионном анализе с использованием полученной в результате исследования трехфакторной модели определение плотности факторов, влияющих на кредитный рынок на разных уровнях, раскрывает актуальность статьи, потому что выбор основных показателей, полученных из корреляционно-регрессионного уравнения, позволяет принять правильное решение в деятельности банков второго уровня. В целях достижения результатов построения динамической модели в ходе исследования статьи были отобраны статистические данные РК 2001–2024 гг., в корреляционном анализе были проанализированы 12 факторов влияния t-статистической компьютерной программы и корреляционной матрицы, создана корреляционная матрица с целью анализа тесной взаимосвязи между заданными показателями. Подводя итоги исследовательской работы, можно отметить одновременную тесную связь характеристик результата и факторных характеристик по данным анализа, на основе полученного уравнения регрессии определяли статистическую значимость и надежность в целом и коэффициенты регрессии на соответствующих уровнях значимости.
Об авторах
Г. У. МакеноваКазахстан
м.э.н., ст. преподаватель.
Алматы
Д. А. Абсеметова
Казахстан
м.э.н., ст. преподаватель.
Алматы
Ж. Ш. Днимов
Казахстан
м.э.н., преподаватель.
Алматы
А. А. Курбанбаева
Казахстан
Докторант.
Алматы
Список литературы
1. 2020 ж. қорытындысы бойынша Ұлттық банк есебі. 26 қаңтар 2021. URL: https://primeminister.kz/news/2020-zhyldyn-korytyndysy-boyynsha-ulttyk-bank-109-dengeyinde-zeynetaky-aktivterinin-kiristiliginkamtamasyz-etti-e-dosaev-2601828 (өтініш берілген күн: 20.12.2024)
2. Мемлекет Басшысы Қ.-Ж.Тоқаевтың «Әділ Қазақстан: заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм» Қазақстан халқына Жолдауы, қыркүйек 2024. URL: https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-spravedlivyy-kazahstan-zakon-iporyadok-ekonomicheskiy-rost-obshchestvennyy-optimizm-285014 (өтініш берілген күн: 12.11.2024)
3. Послание Главы государства К.-Ж. Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». 2023. URL: https://primeminister.kz/ru/address (дата обращения: 28.10.2024)
4. Improving the bank’s efficiency. WORLD BANK ANNUAL REPORT 2024. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report/becoming-a-better-bank (accessed: 12.02.2025)
5. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Заңы, 30 желтоқсан 2020 ж. №178-VII 3РК. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2200000178/z22_178.htm (өтініш берілген күн: 29.08.2024)
6. Бейсембаева Г.К., Казангап Д.С., Талапчинова А.С. Кредитование физических лиц в коммерческих банках // Вестник Торайгыров университета. Экономическая серия. – 2023. – № 4. – C. 40.
7. XII Конгресс финансистов. Перспективы внедрения ESG-принципов и развитие «зеленого» финансирования в Казахстане. 20 ноября 2024 г. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/speeches/details/961?directionId=836&lang=ru (дата обращения: 03.02.2025)
8. Черненко В.А., Резник И.А., Воронов А.А. Корреляционно-регрессионный анализ при оценке показателей коммерческих банков // Бизнес-информатика. Экономический вектор. – 2022. – № 3(30). – С. 123. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korrelyatsionno-regressionnyy-analiz-pri-otsenke-pokazateleykommercheskih-bankov
9. Birhanu T., Bosho Deressa S., Azadi H., Viira A., Van Passel S., Witlox F. Determinants of commercial bank loan and advance disbursement: the case of private Ethiopian commercial banks // International Journal of Bank Marketing. 2021. Vol. 39. No. 7. Р. 1227–1247. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijbm-05-2021-0166/full/html
10. Luo S., Yu S., Zhou G. Does green credit improve the core competence of commercial banks? Based on quasi-natural experiments in China // Energy Economics. 2021. Vol. 100. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988321002413
11. Feng Yuxi Pan, Chuanwang Sun, Junyi Niu. Assessing the effect of green credit on risk-taking of commercial banks in China: Further analysis on the two-way Granger causality // Journal of Cleaner Production. 2024. Vol. 437. Р. 140698. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652624001458
12. Khan M.A., Siddique A., Sarwar Z., Minh Huong L.T., Nadeem Q. Determinants of entrepreneurial small and medium enterprises performance with the interaction effect of commercial loans // Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2020. Vol. 14. No. 2. Р. 161–173. URL: https://doi.org/10.1108/APJIE-11-2019-0079. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/apjie-11-2019-0079/full/html
13. Siddique A., Khan M.A., Khan Z. The effect of credit risk management and bank-specific factors on the financial performance of the South Asian commercial banks // Asian Journal of Accounting Research. 2022. Vol. 7. No. 27. Р. 182–194. URL: https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2020-0071
14. Naoaj M.S. Exploring the Determinants of Capital Adequacy in Commercial Banks: A Study of Bangladesh’s Banking Sector // European Journal of Business and Management Research. 2023. No. 8(2). P. 108–112. URL: https://doi.org/10.24018/ejbmr..8.2.1887
15. Königstorfer F., Thalmann S. Applications of Artificial Intelligence in commercial banks – A research agenda for behavioral finance // Journal of Behavioral and Experimental Finance. 2020. Vol. 27. P. 100352. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100352
16. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы. 1995 ж. 31 тамыз № 2443 Заңы. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444_ (өтініш берілген күн: 22.11.2024)
17. ҚР екінші деңгейдегі банктерінің кірістері мен шығыстары. 2025 ж. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/banks-reporting/rubrics/2238 (өтініш берілген күні: 25.11.2024)
18. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігі. 2001–2024 жж. URL: http://www.stat.gov.kz (өтініш берілген күн: 21.11.2024)
19. ҚР Ұлттық банкі. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/loans-to-economy-from-second-tier-banks/ rubrics/1840 (өтініш берілген күн: 27.12.2024)
20. График принятия решений по базовой ставке 2015–2025 гг. НБ РК. URL: https://nationalbank.kz/ru/page/bazovaya-stavka-dkp-functions (өтініш берілген күн: 12.02.2025)
Рецензия
Для цитирования:
Макенова Г.У., Абсеметова Д.А., Днимов Ж.Ш., Курбанбаева А.А. Корреляционно-регрессионный анализ кредитных услуг коммерческих банков (на примере банков второго уровня РК). Вестник университета «Туран». 2025;(2):74-87. https://doi.org/10.46914/1562-2959-2025-1-2-74-87
For citation:
Makenova G.U., Absemetova D.A., Dnimova Zh.Sh., Kurbanbayeva A.A. Correlation-regression analysis of lending services of commercial banks (in the example of second-tier banks of the Republic of Kazakhstan). Bulletin of "Turan" University. 2025;(2):74-87. (In Kazakh) https://doi.org/10.46914/1562-2959-2025-1-2-74-87