Коммерциялық банктердің несие беру қызметін корреляциялық-регрессиялық талдау (ҚР екінші деңгейдегі банктер мысалында)

Мақаланың мақсаты Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің несие беру қызметіне әсер етуші бірнеше факторларды таңдау арқылы олардың бір-бірімен тәуелділігін және басымдылығын, регрессия коэффициенттеріне сәйкес маңыздылық деңгейлерінде статистикалық маңыздылығы мен сенімділігін анықтау және аталған мақсаттарға жету үшін келесідей міндеттер қойылады: отандық, алыс және жақын шетел ғалымдарының ғылыми жұмыстарымен танысу, басты (У) факторына әсер етуші 12 (Х) түрлі факторлық көрсеткіштерді таңдау, таңдалған факторлар арасындағы байланыс тығыздығын анықтау және корреляциялық регрессиялық матрица жасау, корреляциялық талдау арқылы модель құру. Коммерциялық банктердің несие беру қызметін корреляциялық-регрессиялық талдауды зерттеу әлем ғалымдарының қызығушылығын арттырып отыр. Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың 2023 және 2024 жылдардағы Халыққа Жолдауында  ақша-несие және фискалды саясаттар арасындағы теңгерімсіздікті жою, орта және кіші бизнестің қаржыландырылуы, банктердің экономикалық өсуге ықпалын арттыру бағыттарын атап өткен еді. Зерттеу нәтижесінде алынған үшфакторлы модель арқылы корреляциялық-регрессиялық талдауда, несие нарығына әсер етуші факторлардың түрлі деңгейдегі тығыздығының анықталуы мақаланың өзектілігін ашады, өйткені корреляциялық-регрессия теңдеуінен алынған негізгі көрсеткіштерді таңдау, несие беруші банктердің қызметінде дұрыс шешім жасауға мүмкіндік береді. Мақаланы зерттеу барысында динамикалық модельді құру нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында ҚР-ң статистикалық Агенттігінің 2001–2024 жж. деректері, корреляциялық талдауда t-статистикалық компьютерлік бағдарламасы және корреляциялық матрица есептеуде 12 әсер етуші факторлары талданды, берілген көрсеткіштер арасындағы тығыз байланысты талдау мақсатында корреляциялық матрица құрылды. Зерттеу жұмысын қорытындылай отырып, талдау бойынша нәтижелік сипаттама мен факторлық сипаттамалар арасында бір мезгілде тығыз байланысы, алынған  регрессия теңдеуі негізінде тұтастай және регрессия коэффициенттеріне сәйкес маңыздылық деңгейлерінде статистикалық маңыздылығы және сенімділігі анықталды. 

1. 2020 ж. қорытындысы бойынша Ұлттық банк есебі. 26 қаңтар 2021. URL: https://primeminister.kz/news/2020-zhyldyn-korytyndysy-boyynsha-ulttyk-bank-109-dengeyinde-zeynetaky-aktivterinin-kiristiliginkamtamasyz-etti-e-dosaev-2601828 (өтініш берілген күн: 20.12.2024)

2. Мемлекет Басшысы Қ.-Ж.Тоқаевтың «Әділ Қазақстан: заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм» Қазақстан халқына Жолдауы, қыркүйек 2024. URL: https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-spravedlivyy-kazahstan-zakon-iporyadok-ekonomicheskiy-rost-obshchestvennyy-optimizm-285014 (өтініш берілген күн: 12.11.2024)

3. Послание Главы государства К.-Ж. Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». 2023. URL: https://primeminister.kz/ru/address (дата обращения: 28.10.2024)

4. Improving the bank’s efficiency. WORLD BANK ANNUAL REPORT 2024. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report/becoming-a-better-bank (accessed: 12.02.2025)

5. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Заңы, 30 желтоқсан 2020 ж. №178-VII 3РК. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2200000178/z22_178.htm (өтініш берілген күн: 29.08.2024)

6. Бейсембаева Г.К., Казангап Д.С., Талапчинова А.С. Кредитование физических лиц в коммерческих банках // Вестник Торайгыров университета. Экономическая серия. – 2023. – № 4. – C. 40.

7. XII Конгресс финансистов. Перспективы внедрения ESG-принципов и развитие «зеленого» финансирования в Казахстане. 20 ноября 2024 г. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/speeches/details/961?directionId=836&lang=ru (дата обращения: 03.02.2025)

8. Черненко В.А., Резник И.А., Воронов А.А. Корреляционно-регрессионный анализ при оценке показателей коммерческих банков // Бизнес-информатика. Экономический вектор. – 2022. – № 3(30). – С. 123. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korrelyatsionno-regressionnyy-analiz-pri-otsenke-pokazateleykommercheskih-bankov

9. Birhanu T., Bosho Deressa S., Azadi H., Viira A., Van Passel S., Witlox F. Determinants of commercial bank loan and advance disbursement: the case of private Ethiopian commercial banks // International Journal of Bank Marketing. 2021. Vol. 39. No. 7. Р. 1227–1247. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijbm-05-2021-0166/full/html

10. Luo S., Yu S., Zhou G. Does green credit improve the core competence of commercial banks? Based on quasi-natural experiments in China // Energy Economics. 2021. Vol. 100. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988321002413

11. Feng Yuxi Pan, Chuanwang Sun, Junyi Niu. Assessing the effect of green credit on risk-taking of commercial banks in China: Further analysis on the two-way Granger causality // Journal of Cleaner Production. 2024. Vol. 437. Р. 140698. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652624001458

12. Khan M.A., Siddique A., Sarwar Z., Minh Huong L.T., Nadeem Q. Determinants of entrepreneurial small and medium enterprises performance with the interaction effect of commercial loans // Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2020. Vol. 14. No. 2. Р. 161–173. URL: https://doi.org/10.1108/APJIE-11-2019-0079. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/apjie-11-2019-0079/full/html

13. Siddique A., Khan M.A., Khan Z. The effect of credit risk management and bank-specific factors on the financial performance of the South Asian commercial banks // Asian Journal of Accounting Research. 2022. Vol. 7. No. 27. Р. 182–194. URL: https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2020-0071

14. Naoaj M.S. Exploring the Determinants of Capital Adequacy in Commercial Banks: A Study of Bangladesh’s Banking Sector // European Journal of Business and Management Research. 2023. No. 8(2). P. 108–112. URL: https://doi.org/10.24018/ejbmr..8.2.1887

15. Königstorfer F., Thalmann S. Applications of Artificial Intelligence in commercial banks – A research agenda for behavioral finance // Journal of Behavioral and Experimental Finance. 2020. Vol. 27. P. 100352. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100352

16. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы. 1995 ж. 31 тамыз № 2443 Заңы. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444_ (өтініш берілген күн: 22.11.2024)

17. ҚР екінші деңгейдегі банктерінің кірістері мен шығыстары. 2025 ж. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/banks-reporting/rubrics/2238 (өтініш берілген күні: 25.11.2024)

18. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігі. 2001–2024 жж. URL: http://www.stat.gov.kz (өтініш берілген күн: 21.11.2024)

19. ҚР Ұлттық банкі. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/loans-to-economy-from-second-tier-banks/ rubrics/1840 (өтініш берілген күн: 27.12.2024)

20. График принятия решений по базовой ставке 2015–2025 гг. НБ РК. URL: https://nationalbank.kz/ru/page/bazovaya-stavka-dkp-functions (өтініш берілген күн: 12.02.2025)